Spot DCA (Martingale)
Introdução ao bot DCA à Vista (Martingale) da OKX
A estratégia Martingale é normalmente utilizada em situações como o trading de forex e de futuros. O DCA de futuros é um bot de trading que utiliza a estratégia Martingale para o trading de futuros. Permite que os traders automatizem as suas transações com base nestes princípios.
Qual é a diferença entre o custo médio em dólares (DCA) e a estratégia Martingale?
O custo médio em dólares (DCA) é uma estratégia de gestão de ativos. Envolve a divisão de posições únicas em vários níveis de preços para obter um melhor preço médio de entrada quando o mercado se move contra a transação inicial e sai da transação quando o objetivo de take profit é atingido. Martingale é uma forma de DCA.
O Martingale é uma estratégia de trading baseada no conceito de duplicar o tamanho do trading após cada perda. Com um tamanho de posição duplicado sempre após as perdas, o tamanho da próxima transação lucrativa irá exceder as perdas combinadas de todas as transações anteriores com lucro adicional. Em termos simples, se perder uma transação, duplica a sua próxima transação para recuperar as perdas e esperar obter lucros.
A estratégia Martingale tem o potencial de crescimento a longo prazo, ao assumir os lucros flutuantes de ciclos de recuperação (ao fazer trading numa direção longa) ou correção (com direção curta), com o objetivo de minimizar as perdas na compra geral.
Como funciona o bot DCA à Vista (Martingale) da OKX?
Os utilizadores iniciam o ciclo de trading selecionando o seu perfil de risco através de uma série de parâmetros (ou escolhendo entre parâmetros pré-definidos conservadores, moderados e agressivos).
A estratégia começa com uma ordem inicial que está programada para ser executada um determinado número de vezes. Se o preço do ativo cair numa determinada percentagem, o bot executará uma segunda transação que é um múltiplo da primeira ordem. Este ciclo é repetido até que o preço atinja o número máximo de ordens, o nível de take profit ou o nível de stop loss, conforme definido pelo utilizador. Se o objetivo de take profit for atingido, o bot executará o ciclo de trading seguinte.
Os traders que acreditam que o preço de um ativo irá aumentar no futuro tendem a utilizar esta estratégia para aumentar o tamanho da sua posição — mesmo que o seu valor esteja temporariamente a diminuir. Utilizam a abordagem DCA para comprar quando consideram que o preço está baixo e vender quando consideram que está alto.
Por essa razão, tendem a utilizá-la em mercados voláteis (movimentos significativos mas de curta duração), bem como em mercados laterais que consideram que irão registar recuperações a curto prazo.
Como começar
Site: Navegue até Transacionar, selecione Bots de trading - Marketplace e clique em DCA à Vista (Martingale).
Aplicação: Navegue até Transacionar, selecione Bots de trading e pressione em DCA à Vista (Martingale).
Introduza os parâmetros manualmente, copie os bots dos lead traders ou utilize os parâmetros de IA testados e confirme o montante total do investimento para criar um bot DCA à Vista (Martingale) (depois de criar um bot, os fundos iniciais serão isolados da sua conta de trading e utilizados apenas para trading de bots).
Opções de Configuração
Configurar individualmente: Definir parâmetros com base na sua própria análise do mercado.
Configurar individualmente - Preenchimento automático: Preencher automaticamente os parâmetros recomendados pelo bot de trading, com base numa estratégia backtested.
Estratégia de IA: Utilize os parâmetros recomendados pela estratégia backtested (estes parâmetros baseiam-se num backtest semanal deste par).
Lead bots: Copie os bots com lucro dos lead traders no Marketplace com apenas um clique.
Parâmetros de Trading DCA
Etapas de preço: Diferença percentual entre duas ordens de segurança consecutivas, denominadas na moeda da cotação.
Objetivo de TP por ciclo: Quando o preço TP é acionado e a ordem é totalmente preenchida, o bot termina o índice do ciclo atual e inicia o seguinte, conforme especificado.
Margem da ordem inicial: Primeira ordem iniciada pelo bot DCA no início de cada ciclo de trading.
Margem da ordem de segurança: As ordens de segurança serão transacionadas de forma incremental em cada ciclo de trading, para reduzir o custo médio dos pares de trading que estão a ser transacionados e ajudar a atingir o objetivo de take profit mais rapidamente.
Máximo de ordens de segurança: O número máximo de ordens de segurança que podem ser colocadas num ciclo de trading. O número real de ordens de segurança criadas pode ser determinado pela sua situação de margem.
Multiplicador de montante: Aplicado ao montante de investimento para efetuar a ordem de segurança seguinte. Afeta a agressividade no cálculo da média dos preços de entrada dos seus investimentos. Por exemplo, com um montante de ordem de segurança = 100 USDT, multiplicador = 2. As ordens de segurança serão colocadas:
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 × 100), etc
Multiplicador de etapas de preço: Aplicado à etapa de preço para colocar a ordem de segurança seguinte. Aumenta ou diminui a diferença de preço entre as ordens de segurança. Por exemplo, com uma etapa de preço = 1%, multiplicador = 2. As ordens de segurança serão colocadas quando o preço mudar:
1% = (0 + 1 × 2^0)%
3% = (1 + 1 × 2^1)%
7% = (3 + 1 × 2^2)%, etc
Gerir o seu bot de DCA à Vista (Martingale)
Web: Aceda à página inicial de Bots de trading da OKX e selecione "Os meus bots". Verá um painel de bots, onde pode gerir os seus bots em execução.
Aplicação: Aceda à página inicial de Bots de trading e selecione “Os meus bots”. Verá a página “Os meus bots”, onde pode gerir os seus bots em execução.
Funcionalidades de gestão de bots DCA
Interromper o seu bot: Ao parar este bot, o sistema irá cancelar todas as ordens pendentes e vender as suas criptomoedas a preço de mercado. Os fundos da venda serão devolvidos à sua conta de trading.
Detalhes: Veja mais detalhes sobre o seu bot em execução acedendo à página Detalhes do bot.
Replicar parâmetros: Configuração com um clique para recriar o seu bot em execução com os mesmos parâmetros.
Apresentar linhas de ordens: Veja os detalhes das ordens não preenchidas do seu bot em execução por ciclo no gráfico.
Estudo de caso
Par de Trading: BTC/USDT (Assumindo que o preço atual é de 25.000 USDT)
Etapas de preço: 2%
Objetivo de TP por ciclo: 5%
Máximo de ordens de segurança: 2
Executar o Bot
Fase 1 – colocação da ordem inicial: O sistema cria um novo ciclo DCA e calcula o preço de cada ordem de segurança a partir do preço da ordem inicial (25.000 USDT), de acordo com a etapa de preço predefinida (2%) definida pelo utilizador, por exemplo, 24.500 USDT, 23.750 USDT, etc. O sistema também calculará o preço de take profit (TP) a partir da ordem inicial, por exemplo, 26.250 USDT, que será a ordem TP do bot DCA.
Preço de BTC (USDT) | Etapa de preço (%) / % do objetivo de TP | Preço médio / Lucro(USDT) |
|---|---|---|
25.000 $ | -- (ordem inicial) | 25.000 $ |
24.500 $ | -2% (Ordem de segurança n.º 1) | 24.750 $ |
23.750 $ | -4% (Ordem de segurança n.º 2) | 24.166,67 $ |
26.250 $ | +5% (objetivo de take profit) | 26.250 $ - 24.166,67 $ = 2.083,33 $ |
Fase 2 – operação do bot: O bot inicialmente compra uma posição de BTC a 25.000 USDT. Se o preço de BTC cair 2% para 24.500 USDT, o bot comprará automaticamente outro a este preço mais baixo, elevando o preço médio de entrada das duas posições para 24.750 USDT. Se o preço cair mais 4% para 23.750 USDT, o bot comprará outra posição, elevando o preço médio de entrada das três posições para 24.166,67 USDT.
Agora, se o preço de BTC voltar a 25.375 USDT e atingir a sua ordem de lucro de 5%, o bot venderá as três posições com lucro e iniciará um novo ciclo.
Lembrete e notas de risco
Riscos relacionados com a condição do mercado: Utilizando esta estratégia, o montante gasto na transação pode aumentar rapidamente e atingir um valor elevado após apenas algumas transações. Isto é exacerbado se o preço de um ativo continuar a cair durante um período prolongado. Se um trader continuar a duplicar as suas transações, a probabilidade de perda é infinita. Se um trader ficar sem fundos e sair da transação enquanto usa a estratégia, as perdas enfrentadas podem ser bastante elevadas. Além disso, o rácio risco/recompensa pode não ser razoável para todos os traders. Ao utilizar esta estratégia, são gastos montantes mais elevados em cada perda até obter uma vitória, e o resultado final pode ser apenas breakeven. Além disso, se um ativo continuar a desvalorizar-se, existe a possibilidade de cair para zero, no qual o valor total das detenções do trader seria perdido. É importante estar a par dos riscos envolvidos e ter um plano de gestão de risco sólido. Por exemplo, é importante definir ordens stop loss para limitar as potenciais perdas.